Scalping with Options
Scalping with Options
แนวคิดของการ Scalping ด้วย Options
- Scalping คือการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาขนาดเล็ก ๆ ในระยะสั้นมาก
- ใช้ความได้เปรียบจาก Volatility, Gamma และ Short-Term Momentum
- Options ให้เครื่องมือเสริมเช่น Gamma Control, Limited Risk และ Leverage ที่ดีกว่าหุ้น
Scalping ด้วย Options ต้องใช้จังหวะ, ความรวดเร็ว และการควบคุมต้นทุนอย่างดีเยี่ยม เพื่อเปลี่ยนความผันผวนเป็นโอกาสทำกำไร
เครื่องมือ Options ที่นิยมใช้สำหรับ Scalping
1. Short-Term ATM Options (0DTE - 7DTE)
- Premium ต่ำ ตอบสนองต่อราคาเร็ว (Gamma สูง)
- เหมาะสำหรับเทรดระยะสั้นสุด
2. Weekly Options
- เหมาะสำหรับการเก็งการเคลื่อนไหวใน 1-5 วัน
- มี Liquidity สูงในหุ้นยอดนิยม เช่น SPY, QQQ, TSLA
3. Micro Futures Options
- สำหรับตลาดที่ต้องการ Size เล็ก ๆ และ Scalping ระยะสั้นมาก เช่น Micro E-mini Futures
กลยุทธ์การ Scalping ด้วย Options
1. Pure Directional Scalping (Delta Play)
- ซื้อ ATM Call เมื่อ Breakout ขึ้น หรือ ATM Put เมื่อ Breakout ลง
- เน้น Momentum Play และ Cut Loss เร็วมาก
จุดเข้า:
- ใช้ Breakout Pattern เช่น High of Day Break, VWAP Break
จุดออก:
- Target 10-30% Return บน Premium และ Cut Loss ถ้า Premium ร่วง 15-20%
2. Gamma Scalping (Delta Neutral Play)
- ถือ Long Straddle หรือ Strangle แล้วเทรดหุ้นอ้างอิงเพื่อเก็บกำไรจาก Price Swings
- ซื้อหุ้นเมื่อหุ้นตก, ขายหุ้นเมื่อหุ้นเด้ง ในขณะที่ถือ Options ค้างไว้
จุดเข้า:
- เมื่อ IV ต่ำและตลาดมีโอกาสแกว่งตัวเร็ว ๆ นี้ เช่นก่อนข่าวใหญ่
จุดออก:
- เมื่อ Options หมดอายุ หรือเก็บกำไรจากการ Rebalancing Delta หลายรอบแล้ว
เทคนิคเสริมการ Scalping ให้แม่นยำ
- ใช้ Indicators ที่ตอบสนองเร็ว เช่น VWAP, EMA 9/21, MACD Histogram
- ติดตาม Volume และ Tape Reading เพื่อจับความแรงของ Movement
- ปรับขนาด Position เล็กแต่หลายรอบ เพื่อกระจายความเสี่ยง
- รักษา Discipline เรื่อง Stop-Loss อย่างเคร่งครัด
ตัวอย่างการ Scalping ด้วย Options จริง
สถานการณ์:
- หุ้น ABC เบรก High เดิมด้วย Volume พุ่ง
Action:
- ซื้อ ATM Call Weekly Options
- ตั้ง Target: ขายทำกำไรเมื่อ Premium +20% / Cut Loss ที่ -15%
ผลลัพธ์:
- ถ้า Momentum ต่อเนื่อง → ได้กำไรเร็ว
- ถ้า False Break → ตัดขาดทุนเร็ว จำกัดความเสียหาย
Scalping เป็นเกมของสถิติและวินัย ไม่ใช่การคาดเดา ต้องโฟกัสที่การควบคุมขาดทุนมากกว่าการล่ากำไรก้อนโต
สรุป
- Scalping ด้วย Options ต้องการความเร็ว ความแม่น และวินัยสูง
- ใช้ ATM Options ระยะสั้น และควบคุมความเสี่ยงทุกครั้งที่เข้าเทรด
- สร้างระบบ Scalping ที่มี Edge และติดตามสถิติเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง