การดู IV Rank และ IV Percentile

IV Rank และ IV Percentile คืออะไร?

IV Rank: บอกว่า Implied Volatility (IV) ปัจจุบันสูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับช่วง IV ในอดีต
IV Percentile: บอกว่า IV ปัจจุบันสูงกว่า IV ในอดีตกี่เปอร์เซ็นต์ของเวลา

ทั้งสองตัวช่วยประเมินว่า Option ตอนนี้ “แพง” หรือ “ถูก” เทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา

IV Rank = (IV ปัจจุบัน - IV ต่ำสุด) / (IV สูงสุด - IV ต่ำสุด) x 100

ตัวอย่างเช่น:

ค่าที่ได้	การตีความ
IV Rank สูง (>50%)	IV ปัจจุบันสูง → Option แพง → ดีต่อการขาย (Short)
IV Rank ต่ำ (<20%)	IV ปัจจุบันต่ำ → Option ถูก → ดีต่อการซื้อ (Long)

IV Rank/Percentile ช่วยตัดสินใจได้ว่าควรเน้น “ขาย Option” หรือ “ซื้อ Option” เป็นหลักในสถานการณ์ปัจจุบัน

ถ้า IV Rank = 80%:
- หมายถึง IV ตอนนี้สูงมาก
- กลยุทธ์ที่เหมาะสม: ขาย Option (Short Strangle, Credit Spread)
ถ้า IV Rank = 10%:
- หมายถึง IV ตอนนี้ต่ำมาก
- กลยุทธ์ที่เหมาะสม: ซื้อ Option (Long Call, Long Put)

สรุป:

อย่าใช้ IV Rank เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจ ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น แนวโน้มตลาด, ความผันผวนที่แท้จริง (Realized Volatility)
ช่วงเวลาที่ใช้คำนวณ (Lookback Period) มีผลต่อผลลัพธ์ เช่น 1 ปี vs 6 เดือน

การวิเคราะห์ IV Rank และ IV Percentile เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ Option ว่าควรเน้น “Long” หรือ “Short”
เข้าใจพฤติกรรมของ Volatility ทำให้การเข้าเทรดแม่นยำขึ้น และลดความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น